Por reter calor, você quer dizer absorver, certo?
A condutividade térmica do acrílico (plástico usado na v60) é cerca de 10 vezes menor que a cerâmica, logo o cone de acrílico é um melhor isolante térmico e vai roubar menos calor da extração. Outra questão é que o cone de cerâmica é pelo menos 4 vezes mais pesado que o de plástico, então por ter mais massa, também vai roubar mais calor.
Na teoria o plástico é de longe o melhor material, mas na prática não tenho certeza se é tão perceptível. No vídeo abaixo, o cone de cobre foi o que aparentemente roubou menos calor da extração. O de aço e plástico foram bastante similar na temperatura final. Alguns pontos sobre a metodologia usada no vídeo que é que ele mediu a temperatura da bebida, não da borra no cone. Seria interessante ter esse dado tbm. O outro é que ele aparentemente não pre-aqueceu nenhum dos suportes, acredito que o pre-aquecimento iria equilibrar mais as diferenças.
No final das contas eu acredito que a diferença na xícara seja mínima para o uso no dia-a-dia. Eu uso o cone de metal, pela durabilidade e estética, e apesar de nunca ter feito teste rigorosos, nunca percebi uma diferença em relação de acrílico.
Vídeo com teste de temperatura na v60 de diferentes materiais (em inglês):
https://www.youtube.com/watch?v=rjnm8ggXh3g